AURON / INFORMAZIONI PUBBLICHE

Modelli, metodologia e rischi

AURON è un progetto personale gratuito per osservare modelli quantitativi di portafoglio. La dashboard richiede Google ed è in sola lettura. I risultati sono simulazioni; non sono rendiconti di un fondo o di un conto presso un intermediario. Aggiornamento: 26 ottobre 2026.

Syneryn: tre strategie indipendenti

Combina Bollinger adattivo su Bitcoin, un filtro HMM di regime su SSO e una rotazione macroeconomica su ETF. I motori conservano proprie posizioni e liquidità. Il capitale è distribuito considerando l’inverso della volatilità su 30 rendimenti giornalieri comuni; il ribilanciamento è mensile. SSO incorpora una leva propria.

Costi paper: 0,1% per lato. La simulazione assume parità USD/USDT e non include slippage, interessi sulla liquidità o dividendi contabilizzati separatamente. Le ricostruzioni possono usare dati macroeconomici rivisti e approssimazioni temporali.

Reveryn: rimbalzi di breve periodo

Usa strategie long su QQQ e SPY basate su indicatori di debolezza di breve periodo. QQQ combina RSI, trend e distanza dal VWAP; SPY usa Williams %R e condizioni di uscita legate alle chiusure. Gli ingressi seguono il segnale e le quotazioni disponibili.

Ogni ingresso impiega come margine il 10% del patrimonio con leva 10 sul margine: l’esposizione iniziale può quindi essere pari al patrimonio del conto per ciascuna posizione. Due posizioni sommano le esposizioni. Il patrimonio comprende liquidità, margini e P&L; non va sommato il nozionale a leva.

Commissione simulata: 0,0275% dell’esposizione per lato. Funding, slippage e margine di mantenimento non sono modellati. Le liquidazioni sono semplificate; le quotazioni Yahoo sono una proxy paper e Bybit non è collegato.

Trioryn: una combinazione di tre modelli

Combina Selvar, Syneryn e Reveryn con un peso obiettivo di un terzo ciascuno e un ribilanciamento settimanale. I pesi possono variare fra i ribilanciamenti. Le posizioni rappresentano quote virtuali dei modelli, includendone liquidità e costi già contabilizzati. Il modello Selvar sottostante non diventa consultabile come conto separato nell’accesso pubblico.

I trasferimenti virtuali non hanno una commissione aggiuntiva. Non vengono simulati costi di replica e slippage. Le osservazioni dei modelli non sono sempre simultanee: sono conservati gli orari di origine e i dati mancanti non vengono sostituiti con risultati inventati.

Il confronto con SPY

SPY è il benchmark che segue l’S&P 500. Il grafico confronta i rendimenti nel periodo selezionato con basi coerenti; date di avvio o osservazioni diverse limitano il confronto. Benchmark mancanti rendono alcune metriche non disponibili. Il confronto non dimostra che una strategia possa battere il mercato in futuro.

Storico, costi e rischio

Una ricostruzione storica è distinta dalle osservazioni raccolte successivamente. Rischi di selezione retrospettiva, prezzi rettificati, lacune temporali, spread, liquidità e costi non modellati possono alterare i risultati. Le simulazioni non attestano rendimenti ottenibili con denaro reale. Strategie a leva e cripto-attività possono generare perdite elevate.

Le statistiche riportano periodo e disponibilità dei dati. Sharpe e Sortino non sono promesse di rendimento; drawdown e durata descrivono soltanto lo storico osservabile. Leggere sempre le spiegazioni e le date nella dashboard.

Finalità e limiti

I contenuti non costituiscono consulenza personalizzata, raccomandazioni adeguate alla tua situazione, offerta di strumenti finanziari o invito a conferire denaro. Il sito non raccoglie capitale e non trasmette ordini reali. Non utilizzare le simulazioni come unica base per decisioni finanziarie.